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국민연금기금운용위원회(이하 기금위)는 10월 30일, 2020년도 제9차 회의를 열었다.
이번 회의에서는 「국민연금기금 외환 관리체계 개선(안)」과 「노후 긴급자금 대부사업 개선방안」을 심의·의결하고, 「헤지펀드 투자대상 제약요건 개선(안)」 등을 보고받았다.
제4차 재정추계 및 중기자산배분에 따르면, 2024년 국민연금기금 적립금은 1,000조 원을 상회하고, 해외투자의 지속적인 확대로 해외자산이 전체 기금자산의 50% 이상을 차지할 것으로 보인다.
해외투자가 확대됨에 따라 환율변동이 기금 수익률에 미치는 영향도 함께 확대되는 바, 해외자산 투자국의 통화 가치 하락으로 인한 자산가치 하락에 적극적으로 대응할 필요성이 제기되어왔다.
이에 기금운용위원회는 환율변동으로 인한 기금 전체의 수익률 변동을 방어하기 위해 해외자산의 통화구성을 적극적으로 관리하는 방안을 논의했다.
예를 들어, 국민연금은 금융시장이 불안할 경우 美달러나 스위스프랑 등 상대적으로 안전한 통화의 비중을 확대하여 전체 포트폴리오 변동성을 축소하고, 브렉시트나 유럽 재정위기 등 일시적 사건으로 변동성이 커진 통화의 비중은 축소하여 환율 하락으로 인한 기금 손실을 방어해 나갈 계획이다.
이번 「국민연금기금 외환 관리체계 개선(안)」은 해외자산의 통화구성을 조정하는 것으로 국내 외환시장에 미치는 영향은 없을 것으로 예상되며, 통화구성 조정 시 ▵운용통화의 종류, ▵통화별 조정 한도, ▵전체 조정 한도 등을 기금운용위원회에서 구체적으로 설정하여 신중하게 운영해 나갈 계획이다.
박능후 보건복지부장관은 “국민연금기금의 해외투자가 확대됨에 따라 외환 관리체계를 강화해 나가는 것은 필수 불가결한 것으로, 위험 관리 방안을 촘촘하게 마련해 국민들이 우려하시지 않도록 하겠다”고 말했다.
이와 함께, 기금운용위원회는 「노후 긴급자금 대부사업 개선방안」도 심의·의결했다.
국민연금은 「국민연금법」상 복지사업의 일환으로 2012년부터 금융권에서 소외된 고령의 연금수급자에게 긴급한 생활자금을 지원하는 대부사업을 실시하고 있다.
오늘 안건은, 대부자가 사망하는 등의 사유로 대부금 회수가 불가능한 경우, 이를 제도적으로 보전할 수 있는 방안에 대해 논의한 것으로, 대부금 미변제 위험에 대비하기 위하여 국민연금법 상 복지사업의 취지 등을 고려해 기금에서 대손충당금을 설정하여 2021년 1월부터 적용하는 것으로 결정했다.
기금운용위원회는 헤지펀드와 관련하여, 투명성 제약 요건을 개선하는 방안도 보고받았다.
그동안 국민연금은 펀드 내 구체적 투자내역을 기금운용본부에 직접 제공하는 펀드에 대해서만 투자하도록 하였으나, 우수한 투자기회를 확보하고, 수익성을 제고하기 위해 헤지펀드 위험관리 전문업체(Risk Aggregator)에 펀드 내 구체적 투자내역을 제공하는 펀드에 대해서도 투자하도록 할 계획이다.
박능후 보건복지부장관은 “미국과 유럽 등 국제적으로 코로나19가 재확산 되는 양상을 보이고 있지만, 국내는 확산과 완화가 반복되면서 다행히 통제 가능한 범위에 있다고 판단된다”며, “국내 금융시장도 점차 안정화 되고, 원/달러 환율도 코로나19 발생 초에 비해서는 상당히 안정된 수준을 유지하고 있지만, 여전히 미국이나 유럽 시장 상황을 예의주시하면서 적극적인 점검(모니터링)과 탄력적인 대응이 필요한 바, 국민의 노후자금을 안정적으로 운영하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
<김선영 기자 sunloveyeon@naver.com>
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